Örneklem Minimum Varyans Portföyü

Bu hesap, girdiğiniz ortak dönemlerdeki örneklem varyansını en aza indiren ağırlıkları bulur. Ağırlıklar negatif olamaz ve kesin toplamları %100 olur. Tablodaki S1, S2 ve sonraki adlar, getiri sütunlarınızın sırasını gösterir. Gerçek ürün veya hesap adı gerekmez. Ana sonuç varyanstır; oynaklık ya da gelecekteki kayıp tahmini değildir.

Önce 2–8 varlık seçin. Her satıra bir ortak dönemin getirilerini, seçilen sütun sırasıyla ve ; işaretiyle ayırarak yazın. %10 için 10, eksi %2 için -2 kullanın. Ondalık virgül veya nokta kabul edilir; binlik ayırıcı kullanılmaz. 2–120 satırın her birinde bütün varlıklar bulunmalı. Getiriler -100 ile 1000 arasında ve en çok altı yazılı ondalık basamaklı olmalı; sonda sıfır olsa da fazladan basamak kabul edilmez.

Bütün sütunlarda aynı ve eşit uzunluktaki dönemleri, aynı getiri tanımını ve tutarlı para birimini kullanın. Bu uyumu hesap doğrulayamaz. Eksik değer doldurulmaz. Varlık sayısı N, ortak gözlem sayısı T olarak adlandırılır; örneklem kovaryansının böleni T−1'dir, N−1 değildir.

Varlık sayısını 2 seçip aşağıdaki üç ortak dönemi girin. Hazır örnek düğmesi aynı değerleri yükler.

En düşük varyans ağırlıkları şöyledir.

Bu ağırlıklarla dönem getirileri -%1, %1 ve %0, ortalama %0 olur. Ortalamadan sapmaların kareleri toplamı 2'dir; T−1 = 2 böleniyle örneklem varyansı 1 yüzde puan² bulunur. Ondalık getiri² birimindeki aynı değer 0,0001'dir. Bu örnekte eşit ağırlıklar da aynı sonucu verir.

Her sütunun örneklem ortalaması çıkarılır; birlikte hareket kovaryansla ölçülür. Aynı ağırlıklar her gözlemde uygulanır. Sabit, aynı veya doğrusal bağımlı sütunlar tekil kovaryans oluşturabilir; bu durum tek başına hata değildir. Birden fazla minimum varsa ilk sütunun ağırlığını, ardından kalan sütunların ağırlıklarını sırayla en yüksek yapan çözüm seçilir. Bu kural çeşitlendirme veya yüksek ortalama tercihi değildir. Hesap kesin değerlerle yapılır; yalnız gösterim en çok 12 anlamlı basamağa yuvarlanır. Yuvarlanan gösterim ≈ işaretlidir; çok küçük veya büyük değerler bilimsel yazılır.

CVXPY authors · Quadratic program, PSD kuadratik amaç ve portföy simpleksi için yöntem dayanağıdır. Kaynaktaki doğrusal getiri terimi burada kullanılmaz. T−1 örneklem böleni, tekil çözüm denetimi ve eşitlik seçimi bu aracın yerel matematik kurallarıdır. Kaynak bölümün yayın tarihi ve sürümü belirtilmemiştir; 21 Ekim 2026'da okunmuştur. Tam proje lisansı Apache 2.0 incelenmiştir. Kaynağın metni, kodu veya örnekleri aktarılmamıştır; kurum onayı ileri sürülmez.